Como dice Parte, Galdós y Gómez de la Serna son clásicos (aunque Gómez de la Serna es también un gusto adquirido que muchos nunca llegamos a adquirir). De Galdós se impone leer Fortunata y Jacinta, novelón río decimonónico. También tiene episodios nacionales ambientados en Madrid. También Tormento, o Miau. Algunas novelas de Galdós se pueden encontrar en el Project Gutenberg.
Baroja tiene bastantes cosas madrileñas. El Arbol de la Ciencia, las Noches del Buen Retiro, la Trilogía de la Lucha por la Vida ... Ahora, de entrañable nada. Más bien feroz y terrible. Con un sentido del humor muy negro.
Está la Colmena de Cela. Tampoco entrañable.
Menos truculenta es la Calle de Valverde, de Max Aub, aunque hace mucho que la leí y no sé qué tal está (sólo recuerdo que me gustó). Lo mismo me pasa con Troteras y Danzaderas, de Pérez de Ayala.
Tosdos describen un Madrid ya muy antañón (siglo 19 o principios del 20).
Una curiosidad es la Torre de los Siete Jorobados de Emilio Carrere (aunque aquí más bien se describe un subsuelo fantástico de Madrid). En la escritura de ésta participó como negro un pariente mío lejano, ingeniero de ferrocarriles y escritor de literatura de ciencia ficción y aventuras (lo puedo decir manteniendo mi preciado anonimato - cómo si a alguien le importara

- porque no comparto nombre con él). Pero no es una gran obra, sólo curiosa literatura de entretenimiento.
De todos éstos el que más me gusta es Baroja. Pero Galdós es grande.
Habrá muchas más cosas. A ver si recuerdo algo más otro día.